Tôi đã có vài lần đề cập đến vai trò của Libor-OIS spread như một risk indicator trong interbank market. Đồ thị sau đây từ một bài viết của Phillip Swagel, former US Treasury Assistant Secretary, đánh dấu tất cả những thời điểm quan trọng của cuộc khủng hoảng trên đồ thị của Libor-OIS spread. Đây là một bài viết cực kỳ quan trọng vì nó cho biết các chính sách của Treasury đã được cân nhắc và đưa ra như thế nào, bạn nào có thời gian nên đọc kỹ bài này. Tôi sẽ sớm quay trở lại bài viết này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét